Opciones, Futuro, y Otros Derivados

Opciones, Futuro, y Otros Derivados

Autor:Casco de John CAuthor:John C Hull

Actualizado y revisado para reflejar la información más corriente, esta introducción a futuro y mercados de opciones es ideal para aquellos con un fondo limitado en matemáticas.

Basado en Opciones del Casco, Futuro y Otros Derivados, uno de los libros más vendidos sobre Wall Street, este libro presenta una descripción accesible del tema sin el uso de cálculo.Embalado por muestras numéricas y cuentas de situaciones verídicas, la Quinta Edición con eficacia dirige a lectores por el material proveyéndolos de un anfitrión de ejemplos tangibles.

Para profesionales con una carrera en futuro y mercados de opciones, ingeniería financiera y/o dirección de riesgo.

Booknews

Un texto de negocio de nivel de graduado que proporciona un conocimiento trabajador de como los derivados pueden ser analizados.A graduate level business text providing a working knowledge of how derivatives can be analyzed.Casco (U.de Toronto) guarda matemáticas no esenciales a mínimo todavía rigurosamente introduciendo los componentes claves de mercados de títulos futuros y el uso de futuro para cercar con un seto, futuro de tasa de interés, cambios, mercados de opciones, estrategias comerciales, árboles de dos términos, el análisis Negro-Scholes, procedimientos numéricos, modelos de la curva de producción, y riesgo de crédito y capital reguladora.of Toronto) keeps non-essential mathematics at a minimum while still rigorously introducing the key components of futures markets and the use of futures for hedging, interest rate futures, swaps, options markets, trading strategies, binomial trees, the Black-Scholes analysis, numerical procedures, models of the yield curve, and credit risk and regulatory capital.La conclusión, por suerte, examina los conceptos claves y las ecuaciones adicionales son presentadas al final de discusiones.The conclusion, thankfully, reviews the key concepts and additional equations are presented at the end of the discussions.El texto supone que el estudiante haya tenido cursos introductorios en finanzas, probabilidad y estadística.Anotación c.The text assumes the student has had introductory courses in finance, probability and statistics. Annotation c.por Book News, Inc, Portland, O.by Book News, Inc., Portland, Or.

Booknews

Esta cuarta edición proporciona un acercamiento de unificación a la valoración de todo derivatives<-->not sólo el futuro y options<-->and incluyen nuevos capítulos sobre valor en peligro y estimación de volatilidades y correlaciones.Casco (Joseph L.Escuela de Rotman de Dirección, U.de Toronto) supone que el lector haya tomado cursos introductorios en finanzas y probabilidad y estadística.El disco incluye el software Excel-basado llamado DerivaGem que puede ser usado para calcular precios de opciones, implicar volatilidades, y calcular cartas griegas para derivados de tasa de interés y opciones.Para graduado y cursos optativos estudiantiles avanzados en negocio, economía, e ingeniería financiera.Anotación c.Book News, Inc, Portland, Oregon (booknews.com)Book News, Inc., Portland, OR (booknews.com)

Índice de materias:

	Prefacio
1	Introducción	1
2	Mercados de títulos futuros y el Uso de Futuro para Cercar con un seto	18
3	Adelante y Precios de Futuro	45
4	Futuro de Tasa de interés	80
5	Cambios	111
6	Mercados de Opciones	136
7	Propiedades de Precios de Opción a la compra de acciones	151
8	El Comercio de Estrategias que Implican Opciones	173
9	Un Modelo del Comportamiento de Precios de Reserva	190
10	El Análisis Negro-Scholes	207
11	Opciones en Índices bursátiles, Divisas, y Contratos de Futuro	247
12	Un Acercamiento General a Fijación de precios de Valores Derivados	274
13	Cercar con un seto Posiciones en Opciones y Otros Valores Derivados	295
14	Procedimientos Numéricos	329
15	Valores de Derivado de Tasa de interés	370
16	Opciones Exóticas	414
17	Alternativas a Negro-Scholes para Fijación de precios de Opción	434
18	Riesgo de Crédito	455
19	Revisión de Conceptos Claves	469
	Mesa para N (X) cuando X [símbolo actual no reproductivo] 0	473
	Mesa para N (X) cuando X [símbolo actual no reproductivo] 0	474
	Cambios Mundiales	475
	Glosario de Nota	476
	Índice de Autor	481
	Índice Sustancial	484

Traducción de:

Options, Futures, and Other Derivatives

Author: John C Hull